Realidades cada vez mais complexas exigem, para as explicar, a utilização de ferramentas matemáticas com maior grau de sofisticação e rigor. E o que sucede, em particular, com alguns modelos frequentemente postos em destaque no domínio das Finanças,t ais como, os que se baseiam na teoria dos integrais e equações diferenciais estocásticas, desenvolvidas a partir do conceito de integral de Itô e que permitem estabelecer a conhecida fórmula de Black-Scholes. O presente livro, na sua parte final, abo rda de uma forma introdutória os temas anteriormente mencionados e expõe, desde o início, com grande profundidade matemática os principais conceitos da Teoria da Probabilidade e Processos Estocásticos, que são determinantes para a compreensão plena d e alguns modelos matematicamente mais exigentes, tanto no âmbito das Finanças como de outras ciências. Todos estes desenvolvimentos são realizados com base numa sólida exposição sobre teoria da medida e integração, objecto do primeiro capítulo. Numer osos exemplos são dados ao longo do texto e é apresentado um conjunto significativo de exercícios e respectivas resoluções, que permitem uma consolidação eficaz dos conhecimentos que vão sendo adquiridos.